剑吼西风语录 · 第 1–5 页

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我的交易历程

大家好，叫我剑吼西风就好了，经历过昨天的血雨腥风后，今天给大家讲个故事助助兴。我只是一个小散户，收益也微不足道，今天讲的所有内容，都只是个人理解，见仁见智。今天的内容大概分成三个部分。

首先简单介绍一下自己的情况吧。九零后，普通一本毕业，目前无业游民。

我的童年是在阅读中渡过的。大量阅读的习惯一直延续到我第一份工作结束，开始迈向交易这个无尽的深渊。小小的吹嘘一下，在求学阶段，大量的阅读让我有了超越同龄人的视野和眼光。成绩一直都不算顶尖，但还凑合，但却无疑是人群中能汇聚目光的主。

就这样浑浑噩噩的到了大学毕业，我却发现我对未来一片茫然，因为我并不希望自己过一种按部就班上班下班的生活，只是觉得如果不找一条自己最喜欢的路来度过人生，那么人生就没有意义。所求甚多，却不想脚踏实地。性格开朗外向，但自己内心深处知道这只是人前表象，反而最怡然自得的时刻是一个人独处。现在回想起来，那时候用年轻气盛，眼高于顶，心浮气躁来形容一点不为过。随之而来的是对自己性格的厌恶，对现实的不满，觉得走得太慢。内心中一直憧憬着“胸有激雷而面如平湖者可拜上将军”这句话中所描绘的个人状态，但当我回顾我的求学生涯，却发现自己好像从来没有为了某个目标、某件事情倾其所有，付出全力。前20年貌似顺利的人生都在为后十年的痛苦、彷徨、求而不得买下伏笔。母亲很早就告诉我，我这种性格，走上社会之后一定会摔一大跤，我深以为然，甚至暗自期待，因为我也想知道自己面对这些时会是一个什么样子。却不知道这一切来得如此之快，让我泥足深陷。

15年上半年我结束了我在外企的第一份工作，接受了一个对我颇为欣赏的同事去另一个城市一起开启新事业的邀约。在去之前，我用一个月时间骑自行车走了一趟滇藏线。回家之后，我妈和我说今年A股大牛市，股票赚了不少钱，我一下子来了兴趣，急匆匆的便拿着几千块钱入市，从第一天看股票开始，我就知道我已经着迷了。对于金融投机，我一无所知，但是当我买入一只股票的时候，却可以盯着飞速滚动的成交数字看一整天，什么都不做。现在看来，金融投机在我的人生中虽是偶然接触，但命运早已埋下他的伏笔。我喜欢冒险，不惜代价，做决定时莽撞冲动，启动之后才开始动脑子，虽然谨慎却于事无补，这种性格迷上了金融投机再正常不过。短暂的时间后我去了新城市，依靠着这个朋友的青睐，我过着每天毫不关心业务，天天只知道看股票的生活。时间来到了5月份，之后A股发生了什么相信大家都不陌生。无论我做什么，都改变不了每天跌停板的现实，我并不服输，于是直接决定生意我不做了，我就要和股票死磕到底。没有钱就开始在网上找配资，使用十倍杠杆，这样做的下场就是半年的时间我亏掉了十几万，这个金额对于初出茅庐的我来说无疑是人生中的重大打击，无力偿还，高傲的性格却又使得我无法向家里开口。向来都顺风顺水的我从来不觉得赚钱会是一个难事，所以有钱就花，并无多少积蓄。我也从来没想过我的人生会经历饥饿的痛苦，那半年时间我过着每天只吃一顿饭的生活，有时候饿得受不了我就去楼下的超市买个很便宜的柚子填填肚子。

15年底我实在承受不了，向家里坦白一切，带着十几万的外债灰溜溜的回了老家，即将到期的债务变成了一个巨大的难题，我只是坦白了一切，但是伸手向家里要钱让我感到羞耻，那时候我发现可以通过套信用卡来暂时周转，还钱的压力变得没有那么急切。炒股无疑是炒不了了，痛定思痛，我在省城找了一份工作。一年时间过去，虽然一切看上去都很好，但我觉得一个月八九千的工资离还掉债务太远，躁动的心又不安分起来。于是我再次开始尝试炒股并辞职，现在看来真的不知道我当时何来的勇气让我觉得我可以用炒股养活自己。

然而A股真的太难了，17年我在一个炒股群里面偶然接触到了币圈，短暂尝试后，股票顺理成章的被我抛之脑后，我开始随着17年的牛市浪潮起起伏伏。加群，看消息，炒山寨，大半年

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经历了好几次短短几天本金翻了好几番，却又在短短几天亏回去的大起大落。到了年底，除了定期拿点钱出来当作生活费，基本上不赚不亏。17年底牛市到顶，山寨毫无赚钱效应。这半年的时间里，我是抵制杠杆交易的，曾经炒股配资的经历让我了解了杠杆交易的风险，但山寨币种越跌越深和债务利息越来越多的现状让我不得不将目光转向btc期货。

在15年到18年初的这段时间，我花了大量时间在市场里面搏杀，却没有想过系统的学习一下交易。最多了解一下macd，背离等等零零散散的概念。我就像一个不会游泳的人选择在大浪滔天的日子下海游泳，却依然觉得凭自己直觉就可以战胜一切。当我认识到这个问题之后，我开始学习交易。

但是交易的理论实在太多太复杂了，在兜兜转转中我感觉好像学会了很多，但又好像什么都没学到。我依然凭借直觉做交易，随之带来的是偶尔的盈利和无尽的亏损。大概是18年底19年初的时候我看到了群里分享的一个视频，让我产生了第一次顿悟。我可以赚一些钱了，但18年底那段时间的长期横盘和随之而来的暴跌带走了一切，那时的我真真切切感受到了绝望。如同行尸走肉的躺了两个月之后，行情迎来了反弹，我再次赚到了一些钱，恢复了信心，并且重新开始交易。这时候的我已经知道顺势而为，并且在长期的看盘中，积累了很多的短线经验。但是我的心态总是会在一次小小的亏损，或者无意义的震荡行情中，如同雪崩般急速崩溃。并在之后的一两天反复开单，止损，再开再止损中损失殆尽。这样的情况我经历了不下七八次。

时间来到20年初，我看到了pento在群里面推荐的《走出幻觉走向成熟》，这本书成为我交易生涯的另一个分水岭。虽然在之后的大半年时间里我依然在用我固有的亏钱模式亏着钱。内心的恶魔仿佛在我头顶落脚之后便不愿离去。那就是趋势可以看对，单子可以开对，但急于赚钱的心态让我无法接受亏损，每次大赚后的一点亏损让我心态爆炸，随之而来的就是毫无意义的频繁开单，止损，直到出现了无法接受的亏损才能冷静下来。好在这时候的我已经逐渐成熟，与心中之恶的抗争也已经有些日子，我知道自己的问题所在，但是克服这个问题似乎离我十万八千里。终于在去年六七月份的又一次大亏损之后，我告诉自己，牛市已经在路上了，如果你依然不能克制自己，不能在这波牛市翻身，也许以后都没有机会了。我惊讶于转变来的如此之快，也许是一切都水到渠成，也许是老天真的看不下去我这几年吃的所有苦头，从那一次之后我成功的控制了自己的心态，用我最后的4万块钱，一直做到了现在。这四万多块钱到现在我翻了接近四十倍。并成功还完了五六十万的债务。

4年的时间，我终于可以透一口气了。

4年时间我在省城的房子里面，没有回过家，没有见过父母，从不和任何人联系，见过一两次朋友，每天只吃一顿外卖，并不是吃不起，而是每天十几个小时坐在椅子上看盘，吃多了已经完全吃不下了。不遇到身份证到期必须重办这样的事情我是绝不出门的，我偶尔会在半夜开车绕二环一周，因为车长期不开电瓶没电会很烦。我头发可以一年不剪，一直到变成披肩长发，我甚至有段时间，半年多没有洗过澡。因为不运动就不出汗，洗澡对我来说太麻烦了，我不太想动。这四年中有两次，我的抑郁和社会恐惧已经到了非常严重的地步，那时候我已经不能与别人目光相对，一事无成的负疚感和债务压得我喘不过气来，崩溃的时候，有两个月时间，不能做任何事情，只有电影和看dota比赛这两个爱好陪着我，让我转移一下自己严重的抑郁情绪。某种意义上说，我在生死边缘走了一遭。

不过现在都过去了。我已经恢复了重新生活的勇气，和好好面对人生的准备。因为四年时间的磨砺给予了我从没有体会到的内心折磨，四年时间的各种思考让我的心态和思维深度也改头换面。

这四年每天都除了交易并没有任何事情，脑子里面只是无时无刻不是在思考，交易应该怎么做。偶尔不思考交易的时间则是在反思自己性格的缺陷，对社会和世界的看法。这种思考贯穿于我不睡觉的每时每刻，我上厕所的时候在思考，吃饭的时候，看电影娱乐的时候，一直在思考，这种思考有时候甚至是无意识的。

这几天是我这四年里面第一次没有怎么看盘，回到一切开始的地方去见了见朋友。第一次只看看手机，把交易从脑子中排开，恰逢pento邀我写一下交易感悟，于是我决定做一下一直想做却没有付诸文字的交易总结。

当我跳开交易，开始打字的时候，我重新审视自己这四年的时光，简直恍如隔世。一次又一次得到又失去，一次又一次从希望到绝望。到达谷底的经历现在回想起来已经逐渐模糊。曾经我

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想象过很多次我还完债务之后应该是怎么样的欢呼雀跃，而现在我却只有发自内心的平静。这四年的经历不光洗去了整整一层皮，甚至到了易骨改髓的地步。但是让我欣喜的是我在各方面都变成了一个更好的自己，我直面内心的恶，直面自己性格的缺陷，直面自己思维的肤浅，并尝试着补足所有的不足，直到小有所成。我要4年里包容相信我的父母，谢谢帮助过我的朋友。也要谢谢pento让我看到一本好书，更要谢谢的是这四年付出了一切，经历了很多，最后能够走出来的自己。

最后送自己一句话，能受天磨是豪杰，最难难在永天真。

二、我交易的“道”

这些东西完全是自己四年交易的感悟，按我现在的水平，万不敢说自己已然知“道"，所述内容，难免偏颇，贻笑大方，希望不吝赐教。

（1）做事的方式

我想找个问题我必须写在最前面，从本质上说，赚钱是交易的目的，而是交易的过程是一种符合自己性格和心态的做事方式。如何从陌生到熟悉，从一头雾水到学会一些交易技巧，从简单到复杂再到简单的过程和我们面临生活中的一个摆在我们面前要去解决的问题一样。试问自己，如果你是一个销售总监，现在面临一个全国范围内的销售问题，或者你是一场战役的指挥官，你要了解敌人的特点，自己部队的特点，地形时间舆论，用什么方式开始用什么方式结束，制定策略，并随机应变。每个人都有自己处理问题的方式，必须从一团乱麻里面揪出那个线头，并且理清捋顺，制定策略，并最终执行，而整件事情的过程都是与自己的综合能力息息相关的。从我大学毕业我就在思考处理事情的过程，这中间必然是一环扣一环的，而交易的过程和做事的过程并无不同。这无疑涉及到学习理论，思考，发现问题，制定计划，解决问题，执行，积累经验并重复，在这个过程中反复和自己的性格进行磨合，找到最适合自己的方式，并在不停的实践中对之前的理解进行反复思考，去芜存菁。如果你想跳过这一切立马赚到钱，请一定避开期货。否则，短期的盈利一定伴随着以后无尽的亏损。

（2）一门模糊的学问

首先要说明的一点就是交易并非科学。科学实验应该是用尽量精确的初始条件来达到一个可重复的结果。这种可重复性是是物理规律的体现。《三体》中的杨冬就是在这种可重复性崩塌之后丧失了对物理学的信心，从而结束了自己的生命。

而市场本身应当是混沌的，随机的，并没有确定性可言。这就意味着，价格运动的走向可能有无数种原因，这些原因是无法被全部找到的，不用说我们小散本身就有信息方面的劣势。哪怕是大机构大基金，他们就能找到所有影响市场的因子并作出完全精确的预测吗，显然不能，哪怕是人类发明的最强大的计算机也不能，能做到这一点的也只有可能是全知全能的神了。用结果去推导之前的原因似乎很简单，我们总能找到比较满意的答案，但是反过来你就会发现，你要去预测市场价格的走向时，你的原因永远不可能完备，当你尝试去精准预测价格，你的这种行为本身也在影响市场本身，更不用说蝴蝶效用的存在无形中放大了这种影响，从而使原因在无形中已经变化了。既然因永远无法完备，那凭什么来追求确定性的果。即使你了解了价格的走向穿越回同样的时间地点开同样的单子，你就能赚到同样的利润吗？大刘在小说中描述过能够运用因果律武器的外星文明，那这样的文明只能称之为神了。世界就是确定性的物理规律和无处不在的随机性这两者的相互绞杀。

既然市场是混沌而随机的，那如果时间尺度足够长的话，是不是所有的交易成功的概率都是五五开，如果是这样的话，那我们只需要掷硬币决定开多还是开空就行了，那为什么历史走势会出现类似却又不同的趋向性，为什么模糊而随机的市场中好像存在着一些无处不在的规律，为什么有的位置开单胜率就要高一些呢。

所以我达出了一个结论或者说想法吧，在市场中唯一不变的是人性。金融市场是人性的集合，大家都说华尔街没有新鲜事，现在的市场和一百年前并没有什么不同。现在的人性和二千年前的人性没有什么区别，是人类的贪婪，恐慌，平静使得混沌的市场展现出一定的规律性，这种规律性的结果就是市场中出现一些概率很高的机会。比如暴跌中加速的概率要超过上涨中加速的概率，比如暴跌完成后恐慌释放，总有人会抄底。这些机会投射到市场中就是比较好的开仓点，所有理论告诉你的确定性高的机会在本质上是人性的体现和偏差。试问如果现在有一群不会恐

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慌，不会贪婪的纯理性外星人来做交易，那他们的金融市场必然不可能出现连贯而规律的走势，上涨和下跌都会在一瞬间完成。

（3）不要在迷宫兜兜转转却怡然自得

在我这几年的交易生涯中，有过两次顿悟，第二次是看到pento推荐的《走出幻觉走向成熟》，第一次是来自于群里面有个群友分享的视频。我接下来这一段要说的大多来自于这个视频。

我想每个人在度过随意梭哈的交易开始阶段，并且想严肃认真的做交易之时都会开始学习。那时候我们苦苦钻研技术知识，妄图找到一个方法。我们会因为发现了背离这种现象而格外兴奋，会学习着去数浪，会因为缠论而一头雾水，并利用学习到的知识去实践，赚到钱了觉得这个方法太厉害了，亏钱了觉得是自己学艺不精，从而更努力的去钻研，却发现越亏越多，于是我们转向另外一个方法并重复以上过程（指标同样）。

在我刚刚准备启动这个阶段的时候，我就看到了这个视频。视频告诉我，绝大部分的交易者都在这无数种的方法中兜兜转转而不自知，这些方法犹如一个巨大的迷宫，将交易者困于其中，并乐此不疲的去寻找那个不存在的出口。

每种方法都是有用的，每种方法又都是无用的。如果有那么一个极其牛逼的必胜的方法或者指标，那么知道这个东西的人必然赚走市场上所有的钱。很明显这是不可能的。所以每种方法都是在特定的行情下非常有用，而在另外的行情中让你不断亏损，直到失去信心。比如指标的背离在很多行情中都很有用处，但是遇到不停上涨的大牛市，那结果就是指标背离再背离，价格却扶摇直上，而根据背离做空的交易者亏掉了用背离赚到的所有的钱。

那么如果我在趋势行情中用趋势的方法，在震荡的行情中用震荡方法，来回转换难道不是皆大欢喜吗？这是一种非常理想的状态，但在实践中却非常难以实现。趋势和震荡，是走出来之后你才能很明确的判断出来这是趋势，这是震荡，如果你想走在市场前面来改变自己的交易计划，那等同于我提前预测了市场未来的状态，这很明显违背了最基本的原则，一两次可能会成功，长期来看，必然付出惨重代价。

这就衍生出一个非常重要的问题，操作的一致性。趋势交易者就应当只做趋势，震荡交易者就应当只做震荡。否则面临的结果轻则被来回打脸，从而错失机会，因为在之前你已经付出了试错的成本，却没有享受到该有的利润。重则因为违背了自己的交易原则，影响心态，从而造成无法弥补的亏损。

（4）我与我周旋久，宁做我

当你认识到每种方法的局限性的时候，你抛弃了对确定性的追求，开始拥抱概率，你承认任何一个根据某一方法提出来的高概率的开仓点，都依然有发生意外的风险。于是你了解到止损的重要性，你开始了和止损这种行为的反复抗争，你频繁的止损没有得到市场的奖励，账面上的钱却越来越少，直到某一天你没有止损，扛单的结果让你赚到了大笔的钱，于是你开始动摇了对止损的信念，开始痴迷于小概率事件，市场的随机激励让你上瘾，终于有一天，你爆仓了。在这时候你才又意识到止损的重要性，于是重复以上过程。有一天你发现面对止损已经波澜不惊，从容淡定，于是你迈过止损这道坎，开始思考如何控制止损带来的每一笔损失。恭喜你，你开始学习盈亏比和仓位控制了。

然而这些都还不够，在一个阳光明媚的上午，各方面的因素都告诉你做多是一个高概率的选择。但当你敏感的发现市场来了一次假突破，于是你想何不趁此机会做空先赚点小钱，你成功了，很开心。那下一次你感觉还是假突破，那我再做空吧，这一次你亏钱了，而且丧失了做多的最佳位置，你万分不爽，我就不信你今天不下来，身体的每一个细胞都充满了逆反的情绪，烦躁不安，慌张，憎恶，赌一把，这些所有的情绪一下子涌上来，于是你越亏越多，亏到你的手已经开始颤抖，再没有勇气去按下开单的按键，那时候你才发现，我今天是准备做多的啊。但是木已成舟，亏掉的钱无法挽回，你没法保持冷静，急迫的要赚回所有的钱，却发现，怎么做都好像不对。终于你被市场踢出了门。

这些东西我都经历过，当我回溯这一切的时候我发现，保持稳定良好心态的重要性，要远远超出你交易体系中所有的东西，同时，我的心态对我的开仓点，止损点，止盈点，我对行情的判断，乃至交易体系中的每一个要素都有深刻的影响。于是我把如何保持一个良好的心态纳入我的整个体系中，我不再囿于所有的书本教条，我对交易理论的学习只是为了看一看别人是怎么做

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的，看完即忘，我只想把每个环节都变成了尽量让我舒服同时亏损保证在合理范围内的方式，这是属于我的交易逻辑。

当我懂得了所有这些之后，依然不够，某些时候我无法与开单时大脑疯狂分泌的多巴胺说不，一直开单一直爽，已经完全不管这种时候是不是符合我的体系了。沉迷交易的结果是在不自觉中心态崩盘，亏损也就成为了必然。终于在一次次的反复中，我终于理解了休息的重要性，逐渐的，当我做的不舒服的时候我可以停下来看一看了。这种时候内心的平静让我知道我差不多补齐了最后一块拼图。市场终于卸下了他冷酷无情的面纱，开始给我了小小的奖励。

我与我周旋久，宁做我。

（5）保持简单

先说结论，一个越复杂的系统出现问题的可能性就越大，同时越复杂的系统会让你付出更多的机会成本。

因为对亏损的恐惧，在应当果断开仓的时候，游移不定，先要看看实盘大v是怎么做的，看看学过的所有指标是什么样的，再看看利好利空，这种游移不定最直观的结果就是盈亏比的下降。因为去找各种各样的理由，这种行为的本质就是对确定性的追求，而确定性的结果本身就是不存在。当你因为惧怕亏损或者希望你的开单或止盈位置更好一些而往你的交易体系上附加更多的判断标准，这种行为就是在追求确定性，到最后你会发现无论加上怎样的判断标准，在时间更长的尺度上，都并没有带来更多利润，反而不同标准有时候得出的是相反的结论。同样，当你开仓之后总会试图在新闻，微博，实盘上寻找有利于自己持仓的外部因素，你就是在追求确定性。让你的心态，你的系统保持简单吧。

其实开仓前的游移不定，这种情绪本身就说明了这个位置可能不太符合自己的标准，你只不过需要找一个开仓的理由，即使开仓，这种情绪很大可能也会伴随着你的持仓，让你寝食难安，处于一种烦躁的状态。当我回顾自己的交易时，我发现有些时候当我开完单子设好止损，我的心态完全没有起伏，我可以安心的去干其他事情（比如蹲马桶上看看手机，十分钟之后再回来看盘），这种单子往往伴随着丰厚的盈利。而有的时候开仓之后，即使已经有了浮盈，但那种烦躁和焦虑在心头萦绕不去，这种单子的结果八成是要被止损掉。所以，现在当我开仓之后发现情绪特别不对，我会直接执行减仓操作。机会很多，保持心态的稳定才是长期交易中最重要的，不是吗？

总结：从学习交易到交易本身，对我来说基本上是一个重塑自身认知，磨练自己心智的过程。

如何去认识交易的本质代表思维方式的转变，如何分析并了解市场的状态代表学会了如何利用知识和经验去分析陌生事件，如何选取符合自己性格的策略代表着对自身的性格优势和性格缺陷都有了一个更清晰的认知，如何去执行自己的策略代表着拥有了完成计划的坚定心性，和面对突发问题时的解决手腕。每个方面如果都能做的相对好，那你无疑已经拉开了和一般人的距离，赚钱还会远吗？

以上所说是我这几年思考所得，未免有很多不成熟的地方。交易即修行，这是一个量变到质变的过程，量变的积累十分漫长，而质变往往发生在一瞬间，这条路得慢慢走。

三、我交易的“术”

（1）控制亏损、控制亏损、控制亏损

重要的事情说三遍。

在上面我在这几年的交易中，一直在重复着从几万到20万然后再到几万的过程。当我回溯我的整个交易过程，试图找到我为什么亏损的时候，我发现，我逆势扛单导致严重亏损的情况是非常非常少的，我绝大部分的亏损都来源于对还清债务的渴望，这种情绪直接导致的结果就是，首先我赚到钱之后，急迫的想赚更多，忽视了休息，沉迷在市场中无法自拔。或者是因为平仓位置相对于最大利润有了一些回撤，我无法放弃曾经拥有的利润，总想快速的把这一段赚回来。再或者是我面对一段小小的亏损后，心有不甘，与市场作对，在一段毫无意义的小小波动中，来回开重仓，我曾经一夜之间，面对深夜没交易清淡的市场，在一段两百刀不到的振幅中来回梭哈，几个小时就亏完了几个月的利润。